ISSN 1991-3087

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-24978 от 05.07.2006 г.

ISSN 1991-3087

Подписной индекс №42457

Периодичность - 1 раз в месяц.

Вид обложки

Адрес редакции: 305008, г.Курск, Бурцевский проезд, д.7.

Тел.: 8-910-740-44-28

E-mail: jurnal@jurnal.org

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Яндекс.Метрика

Об одном эконометрическом анализе функциональной зависимости между уровнями инфляции и безработицы.

 

Гасымов Рагим Гурбан,

аспирант Бакинского Государственного Университета.

Начальник отдела Money Market департамента Казначейства,

Капитал Банк, г. Баку.

 

Как известно, проблема о характере и устойчивости зависимости между уровнями инфляции и безработицы является актуальной во всех временах. В данной работе проводится эконометрический анализ этой зависимости над статистическими рядами уровней инфляции (ряд ) и безработицы (ряд ), составленными на основе данных из статистических источников[1,2]. Сначала применяется тест Chow[3]; эти ряды разбивается на три подгруппы, соответствующие времéнным  отрезкам  по  годам:  1961-1972 (I период),  1973-1986 (II),  1987-2000 (III).

Затем определяются уравнения линейной регрессии для каждого периода:

 ,

где  -объем периода.

Далее вычисляется  F-статистика Chow 

для всех пар первоначальных и последующих периодов:

где  - сумма квадратов остатков уравнения линейной регрессии для первоначального периода объема ,  - сумма квадратов остатков уравнения линейной регрессии для последующего периода объема ,  - сумма квадратов остатков уравнения линейной  регрессии для объединенного ряда этих двух периодов объема  .

После этого вычисленные значения сравниваются соответствующим критическим значением F-распределения для уровня значимости :

Если окажется, что , то отвергается гипотеза   о том,  что между статистическими рядами исследуемой пары существует функциональная зависимость.

Полученные результаты для  - статистики отражаются следующей таблицей:

Таблица 1.

 

Австрия

9,957

0,292

67,618

Бельгия

35,412

1,578

122,201

Великобритания

30,304

1,704

73,013

Германия

52,782

3,997

88,145

Греция

3,738

22,599

120,222

Дания

23,957

0,214

17,087

Ирландия

17,207

1,563

15,739

Испания

24,59

0,934

126,554

Италия

19,119

2,693

169,04

Нидерланды

44,775

7,387

27,002

Португалия

1,531

4,88

32,852

США

10,654

4,306

3,902

Финляндия

37,889

5,134

14,455

Франция

28,104

0,195

145,284

Швеция

7,718

4,52

18,342

Япония

85,195

19,057

7,884

 

Этой  таблицей         подтверждается  и тот факт, что в 70-е годы кривая Филлипса не оправдывала себя,  это особенно резко выражается на примерах Японии , Германии , Нидерландов , Финляндии , Бельгии  (1-й столбец таблицы).  Такая картина наблюдается  и  в  современное время (3-й столбец). Из таблицы также вытекает что,  в США зависимость между уровнями инфляции и безработицы носит сравнительно устойчивый характер.

В результате регрессионного анализа в разных периодах между 01.1997-12.2000  над месячными статистическими  рядами исследуемых факторов  по модели

,

обнаружено, что на уровень безработицы самое большое влияние оказывает уровень инфляции на предыдущем месяце. А что касается классическому уравнению 

для современного периода, то применением критерия Фишера обнаруживается его незначимость  для большинства исследуемых стран.

Таблица 2.

 

Австралия

8,9(0,535)

-0,185(0,087)

16,636

2,126

4,458>4,381

Австрия

4,311(0,233)

-0,273(0,1)

18,502

2,73

7,537>4,543

Бельгия

8,435(0,572)

0,196(0,148)

14,747

1,324

1,752<4,381

Великобритания

7,577(0,944)

0,296(0,183)

8,026

1,617

2,61<4,381

Венгрия

9,397(0,146)

0,517(0,105)

64,363

4,924

24,414>4,16

Германия

8,028(0,609)

-0,29(0,242)

13,182

1,198

1,445<4,543

Греция

11,661(0,326)

-0,264(0,021)

35,77

12,571

153,298>4,381

Дания

7,906(1,135)

-0,416 (0,377)

6,966

1,103

1,224<4,543

Испания

19,666(1,4)

-0,137(0,187)

14,047

0,733

0,542<4,381

Италия

12,109(0,524)

-0,427(0,106)

23,109

4,028

16,301>4,543

Канада

9,268(0,591)

0,011(0,12)

15,682

0,092

0,008<4,381

Люксембург

2,66(0,225)

-0,116(0,089)

11,822

1,303

1,687<4,543

Нидерланды

7,738(0,645)

-0,942(0,287)

11,997

3,282

10,746>4,543

Новая Зеландия

8,091(0,505)

-0,265(0,073)

16,022

3,63

13,243>4,543

Норвегия

5,728(0,508)

-0,416(0,119)

11,276

3,496

12,193>4,543

Польша

10,683(0,263)

0,422(0,232)

40,62

1,819

3,303<4,16

Португалия

5,316(0,695)

0,092(0,076)

7,649

1,211

1,439<4,543

Россия

11,65(0,151)

0,039(0,023)

77,152

1,696

2,933<4,085

Румыния

9,379(0,406)

-0,082(0,051)

23,101

1,608

2,524<4,183

Украина

3,464(0,244)

0,149(0,133)

14,197

1,12

1,255<4,171

Финляндия

15,865(1,375)

-2,041(0,376)

11,538

5,428

29,399>4,543

Франция

11,388(0,343)

-0,301(0,065)

33,201

4,631

21,602>4,381

Швейцария

3,794(0,275)

-0,221(0,104)

13,796

2,125

4,522<5,318

Швеция

8,508(0,889)

-0,742(0,179)

9,57

4,145

17,177>4,543

Япония

3,575(0,181)

-0,414(0,088)

19,751

4,705

22,219>4,381

 

В этой таблице в скобках приведены средние квадратические  отклонения  коэффициентов  и , а  в последующих двух столбцах находятся значения статистики 

Из таблицы 2  следует, что незначимость  уравнения линейной регрессии для всех стран сопровождается  незначимостью коэффициента . Например, для Бельгии уравнение регрессии оказалось незначимым     и  (критическое значения t-распределения) , т.е.     коэффициент   является также незначимым.

С помощью этой  же  таблицы  обнаруживаем один интересный  факт:  в современный  период  почти  для  всех  20  стран, названия которых находятся  в начале таблицы, коэффициенты корреляции отрицательны,  что является признаком завершения периода стагфляции и косвенным доказательством  результатов предыдущего тестирования по тесту  Chow. Для экономически слабых стран (например, для Румынии) этот коэффициент  принимает положительные  значения;  отметим, что для некоторых из этих стран зависимость  в первоначальной модели Филлипса  между темпом роста заработной платы и уровнем инфляции является более сильной.

В последней части работы реализуется  ещё одно тестирование по d-тесту Durbin-Watson[4] над месячными статистическими рядами для определения направления зависимости между исследуемыми двумя факторами. Вычисляются значения статистики 

 

как известно, значения d-статистики  находятся  между  0  и  4. Существует следующая классификация, зависящая  от объема статистического ряда:

 

 

 

 

 


здесь   - гипотеза о прямой пропорциональности,  - гипотеза об обратной  пропорциональности,  (н-нижний) и  (в-верхний) - параметры теста Durbin-Watson, которые определяются  из специальной таблицы критическим значением DW-статистики:   для  уровня  значимости  . Результаты DW – тестирования выражаются следующей таблицей:  

Таблица 3.

 

DW

зона попадания

Австралия

1,221

1,42

0,815

I

Австрия

1,133

1,381

1,273

II

Бельгия

1,221

1,42

0,461

I

Великобритания

1,221

1,42

0,359

I

Венгрия

1,383

1,508

0,79

I

Германия

1,133

1,381

0,325

I

Греция

1,221

1,42

1,228

II

Дания

1,133

1,381

0,389

I

Испания

1,221

1,42

0,344

I

Италия

1,133

1,381

0,662

I

Канада

1,221

1,42

0,574

I

Люксембург

1,133

1,381

0,698

I

Нидерланды

1,133

1,381

0,709

I

Новая Зеландия

1,133

1,381

0,419

I

Норвегия

1,133

1,381

0,263

I

Польша

1,383

1,508

0,192

I

Португалия

1,133

1,381

0,407

I

Россия

1,455

1,552

0,258

I

Румыния

1,363

1,496

0,153

I

Украина

1,373

1,502

0,108

I

Финляндия

1,133

1,381

0,455

I

Франция

1,221

1,42

0,492

I

Швейцария

0,879

1,32

0,99

II

Швеция

1,133

1,381

0,78

I

Япония

1,221

1,42

0,403

I

 

Из таблицы 3 вытекает, что исследуемая функциональная зависимость, за исключением некоторых стран, не отражается прямой  пропорциональностью (например,  для России 

 

и гипотеза   отвергается).

Эти исследования  ещё раз показывают, что зависимость между    уровнями инфляции и безработицы носит сложный характер; кроме эконометрического анализа здесь требуется тщательное аналитическое изучение рынка капитала. Например, автором обосновано,  что при заданном приращении  рабочей силы   существует связь, выражающаяся  системой неравенств между решением  уравнения спроса на рабочую   силу ,  прибылью   и  уровнем цен :

где -мультипликатор Кейнса,  - номинальная зарплата,  - изменение государственной инвестиции, - изменения налогов,  - предельная склонность к потреблению. Из этой системы следует, что не каждое увеличение цен приводит к увеличению уровня безработицы.

 

Список литературы.

 

1.www.datashop.com

2.www.oecd.org

3.Chow Gregory C., Econometric Methods, New-York: McGraw-Hill,1983.

4.Damodar N.Gujarati, Essentials of Econometrics, McGraw-Hill,1992.

 

Поступила в редакцию 16 ноября 2006 г.

2006-2018 © Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.
Все материалы, размещенные на данном сайте, охраняются авторским правом. При использовании материалов сайта активная ссылка на первоисточник обязательна.