ISSN 1991-3087

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-24978 от 05.07.2006 г.

ISSN 1991-3087

Подписной индекс №42457

Периодичность - 1 раз в месяц.

Вид обложки

Адрес редакции: 305008, г.Курск, Бурцевский проезд, д.7.

Тел.: 8-910-740-44-28

E-mail: jurnal@jurnal.org

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Яндекс.Метрика

Некоторые риски развития небольших банков в условиях кризиса

 

Полетаева Владислава Марковна,

кандидат экономических наук, старший преподаватель Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

 

Статья посвящена анализу некоторых рисков развития небольших российских банков в условиях кризиса. Автором выявлены их три основные группы: риски при организации процедуры фондирования; риски, сопряженные с низкой капитализацией банка; риски некачественного управления активами банка и предложены основные направления их нейтрализации.

Ключевые слова: риск, небольшой банк, кризис, фондирование, капитализация, управление активами.

 

Article covers issues of several risks of small Russian banks in crisis analysis. Author finds out their three main groups: risks of funding; risks caused by low capitalization; risks of offgrade assets management and develops the basic methods of their neutralization.

Keywords: risk, small bank, crisis, funding, capitalization, assets management.

 

Ведение банковской деятельности всегда сопряжено с наличием ряда рисков, в том числе кредитного, процентного, потери ликвидности и др. В условиях кризиса (экономического, финансового, геополитического и т.д.) риски ведения банковского дела существенно возрастают, о чем свидетельствует существенное ухудшение основных финансовых показателей деятельности кредитной организации. В течение последних двух кризисных лет российский банковский сектор столкнулся с рисками потери прибыли, рентабельности, ухудшения качества активов. В отдельные периоды наблюдались ситуации дефицита ликвидности, а также снижения показателя достаточности капитала. Подобное положение дел стало одной из причин массового отзыва лицензий у кредитных организаций, назначения временной администрации и введения процедуры банкротства в последние годы. Так, согласно данным официальной статистики, если на 01.01.2014 г. в России действовало 923 кредитных организаций, то на 01.01.2015 г. величина этого показателя была равна 834, на 01.01.2016 – 733, а на 01.09.2016 – 659 [4]. Таким образом, около 100 банков прекращают свою деятельность ежегодно. За первые восемь месяцев 2016 г. было отозвано 74 лицензии.

Подобные действия регулятора, в большей мере, касаются средних и небольших банков, которые обладают ограниченными возможностями, по сравнению с крупными, системно значимыми, по привлечению и размещению денежных средств, привлечению клиентов на обслуживание. Их деятельность сопряжена с наличием ряда рисков, негативное влияние которых усилилось в условиях кризиса. Рассмотрим указанные риски более подробно.

 

Риски при организации процедуры фондирования

 

Важнейшим источником поддержания ликвидности банка в среднесрочном и долгосрочном периоде выступают вклады населения и, в определенной степени, предприятий. Несмотря на наличие в России государственной системы страхования депозитов физических лиц [5], согласно которой вкладчику в случае отзыва у кредитной организации лицензии, выплачивается страховое возмещение (в размере, не превышающем 1 400 000 руб.), многие физические лица предпочитают размещать сбережения в крупных банках. Подобная ситуация усугубляется неоднократными случаями мошеннических действий со стороны самих кредитных организаций, которые участились в условиях кризиса, в том числе фальсификации реестра вкладчиков, согласно которому выплачивается возмещение [2].

Для обеспечения притока депозиторов, такие банки вынуждены увеличивать процентные ставки по предлагаемым ими продуктам, что сокращает размер их кредитно-депозитной маржи. Кроме того, в случае достижения стоимости привлечения вкладов величины, на 2 пп. превышающей ежемесячно рассчитываемый Банком России уровень базовой доходности, на кредитную организацию возлагается обязательство по уплате страховых взносов не только по базовой, но и по дополнительной ставке. Если ставка по депозиту превысит базовый уровень доходности на 3 пп. или финансовое положение банка не будет соответствовать нормативно установленным критериям, он обязан уплатить страховую премию по повышенной дополнительной ставке [5]. Величины дополнительной и повышенной дополнительной ставок в настоящее время составляют соответственно 0,06 и 0,36 [3]. Таким образом, первым банковским риском данной группы является, по мнению автора, реализация вероятности относительно низкой доступности и роста стоимости депозитных источников фондирования.

Основным источником обеспечения платежеспособности банка в течение операционного дня и ликвидности в краткосрочном периоде являются межбанковские кредиты (депозиты), а также средства Центрального банка. В данном случае небольшая кредитная организация сталкивается с рисками не установления на нее лимита кредитования со стороны иных банков. Так, если в период относительной экономической стабильности, крупные и средние банки, неохотно утверждают лимиты на проведение операций с небольшими кредитными организациями, аргументируя это низкой кредитоспособностью последних, даже при наличии длительных партнерских отношений (в том числе корреспондентских). При наступлении кризисной ситуации они предпочитают и вовсе закрывать лимиты на небольших контрагентов. Кроме того, проведение таких операций требует предоставления от небольшого банка-заемщика (в отличие от крупных) обеспечения (например, в виде блокировки ценных бумаг), вывод которого из оборота банка, может оказать негативное влияние на величину его обязательных нормативов [1]. Помимо всего прочего, стоимость привлечения на межбанковском рынке для рассматриваемых банков достаточно высока и является своего рода «платой за риск».

Привлечение средств Банка России является дорогим источником фондирования банка. Ставки по инструментам Центрального банка РФ, как правило, выше, нежели по межбанковским кредитам. Использование данных средств, в большинстве случаев, также требует внесения соответствующего обеспечения, которое должно быть весьма высокого качества (ценные бумаги из Ломбардного списка, слитки золота, требования по кредитным обязательствам). Кроме того привлечение кредитов из этого источника может быть сопряжено с повышенным вниманием к банку со стороны регулятора.

Таким образом, вторым риском данной группы выступает, на наш взгляд, высокая вероятность возникновения объективных трудностей при открытии лимитов по межбанковским операциям, установления стоимости подобных заимствований на высоком уровне, необходимости вывода из оборота банка средств и использования их в качестве обеспечения возврата привлеченных средств.

Возникновение указанных рисков может стать причиной нарушения банком нормативов ликвидности [1], неисполнения его платежных обязательств перед клиентами и иными контрагентами. В условиях нестабильности, когда происходит существенное ухудшение, как геополитических, экономических, так и финансовых условий функционирования кредитных организаций, развитие кризиса доверия их вероятность реализации таких рисков существенно повышается.

 

Риски, сопряженные с низкой капитализацией банка

 

Невысокий уровень капитала не позволяет кредитным организациям развивать активные операции, в большинстве случаев направлять средства крупным благонадежным заемщикам. Поскольку российские кредитные организации обязаны соблюдать ряд обязательных нормативов, в том числе нормативы достаточности капитала и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков [1], низкая капитализация ограничивает величину вложений. В то же время многим крупным, относительно благонадежным заемщикам, например, системно значимым банкам средства требуются в значительных размерах. Приобретение ценных бумаг тех или иных эмитентов, как правило, также сопряжено с аналогичными проблемами. Исключение составляют операции на вторичном рынке, однако, у небольших банков, как правило, существуют объективные трудности с получением членства на ведущих российских биржевых площадках, на которых эти ценные бумаги обращаются. Поэтому они вынуждены пользоваться услугами посредников, что сопряжено для банков с дополнительными расходами.

Низкий уровень капитализации в условиях кризиса может стать причиной реализации рисков ухудшения качества активов рассматриваемых кредитных организаций. Кроме того многие российские банки в виду девальвации национальной валюты испытывали в последние годы ряд рисков связанных нарушением некоторых обязательных нормативов.

 

Риски некачественного управления активами банка

 

В условиях относительной экономической стабильности многие российские кредитные организации проводили достаточно высоко рисковую политику в сфере активных операций. Многолетние проблемы развития российской экономики, в том числе отраслевая диспропорциональность, высокая инфляция, социальная дифференциация, низкий уровень реальных, а в отдельных случаях и номинальных доходов населения, в условиях кризиса, стали одной из причин существенного ухудшения качества активов банковского сектора, роста объемов проблемной и просроченной ссудной задолженности. При этом, если крупные кредитные организации располагают достаточно высоким уровнем капитала, служащим защитой от различного рода рисков, а также инструментами докапитализации и фондирования на льготных условиях, небольшие банки таких преимуществ не имеют.

Таким образом, еще одним риском является реализация вероятности ухудшения качества активов небольших кредитных организаций в результате проблем при организации процедуры управления ими.

Способами нейтрализации указанных рисков, по мнению автора, могут выступать:

-                   во-первых, повышение качества процедуры привлечения и размещения денежных средств, в том числе использование инструментов экономико-математического моделирования для определения оптимального объема заимствований и вложений в те или иные источники при соблюдении интересов банка, его кредиторов и дебиторов, а также требований регулирующих органов. Используя аналогичные инструменты возможно также определить оптимальную стоимость ресурсов и вложений;

-                   нуждаются в совершенствовании методики оценки рисков кредитно-инвестиционных вложений банков, которые не должны ограничиваться проводимой порой банком формальной оценкой финансового положения, качества обслуживания долга и иных параметров, регламентированных требованиями Банка России. Требуется не просто осуществлять анализ ретроспективных событий и текущего состояния, но и анализировать вероятность возникновения того или иного события в деятельности заемщика (эмитента, чьи ценные бумаги приобретены банком);

-                   изменение подходов к управлению проблемными активами. Так, используемые некоторыми кредитными организациями процедуры банкротства заемщика и востребования долга в результате продажи конкурсной массы, а также продажи долга коллекторским агентствам, или востребования залогового имущества, в ряде случаев могут быть неэффективны для банков. В качестве альтернативы следует рассмотреть методики неэквивалентного обмена долга на ценные бумаги; изменение первоначальных условий кредитования таким образом, который позволит создать поток платежей от должника к банку-кредитору, не нарушая нормального функционирования заемщика.

 

Литература

 

1.                  Инструкция Банка России от 03.12.202 г. №139-И «Об обязательных нормативах банков».

2.                  Квест вкладчика: что делать, если Ваш вклад пропал. Сайт Группы компаний Банки.ру [Электронный ресурс]. URL: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8907826. (Дата обращения: 24.09.2016 г.).

3.                  Сайт Агентства по страхованию вкладов URL: http://www.asv.org.ru/ (Дата обращения: 25.09.2016 г.).

4.                  Сведения о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе. Сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic. (Дата обращения: 25.09.2016 г.).

5.                  Федеральный закон от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

 

Поступила в редакцию 10.11.2016 г.

2006-2018 © Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.
Все материалы, размещенные на данном сайте, охраняются авторским правом. При использовании материалов сайта активная ссылка на первоисточник обязательна.